FXブログ|専業トレーダーKAZU流・相場の成功法則

本当につらい下積み時代もありましたが、諦めずやり続けて月で億単位は運用できるまでなりました。このブログには私のトレードの方法や考えを全て記載しています。トレードの世界は本当に厳しい世界です。自分が苦労した過去がある分、本気で取り組んでるけどまだ結果が出てない方に、少しでも何かの気づきを与えれればと思います。

バルサラの破産確率表がFXで全く意味が無い理由

バルサラの破産確率表 FX資金管理

 

株やFXのトレードの勉強をしていると、
バルサラの破産確率』というのは
一度は聞いたことがある人も多いと思います


知らない人のために簡単に説明すると、
バルサラの破産確率というのは
トレードにおいての勝率と損益率
ペイオフレシオのバランスが
どれくらいのときには破産する確率が
どれくらいになるか、というのを
分かりやすくまとめているものです

 

ナウザー・バルサラという数学者が
破産確率について考案したと言われている
安全性、期待値の分かる計算式、表になります

 

バルサラの破産確率表に当てはめて、
自分のトレードにおいての
勝率や損益率、ペイオフレシオがこれくらいだったら
破産する可能性が高いから危険だとか
これくらいだから大丈夫だろうというような
目安としてよく使われたりしています

 


例えば勝率90%のときには
損益率(ペイオフレシオ)が
これだけあると破産しない、とか
この数値を下回ると破産する可能性が高い、
とか、


逆に
損益率(ペイオフレシオ)が
これくらいのときには
勝率がこれだけあると破産しない、とか
この数値を下回ると破産する可能性が高い、
とかいうことです

 

実際私もトレードを頑張って勉強している
というような方の中で、
バルサラの破産確率表に当てはめて
これくらいの勝率で
これくらいの損益率はあるから
大丈夫だ!

 

であったり、

 

バルサラの破産確率表に当てはめて
これくらいの勝率だから
もう少し損益率を上げないと
このままでは破産してしまう、

というような声を聞くこともあるので、
今回はこの
バルサラの破産確率表についてと
どのように考えていけば良いかについて
説明していこうと思います

 


バルサラの破産確率表』というのを
ネットで検索すれば
かなり画像が出てくるので
目にしたことがある人も多いはず

 

バルサラの破産確率表

 

このような勝率と損益率を当てはめて
破産確率がどの程度かを書いている表ですね

 

 

で、実際にこのバルサラの破産確率表を元に
自分はどれだけの勝率が必要だとか、
どれだけの損益率(ペイオフレシオ)が
必要だとか、
どれくらいのバランスを目指そう、とか
色々と考えている人も多いと思います


しかし、まず気をつけてもらいたいのが、
バルサラの破産確率というのは
トレードで使っていける考え方ではありますが、
ネット上にあるバルサラの破産確率表は
本来のバルサラの破産確率表では無いので、
あまり信用しすぎてはいけません

 

なので、

その通りにやっても破産します

 


ではネット上などでよく目にする
バルサラの破産確率表は何が悪いのか?
というと、
まず重要な要素が記載されていないことも多いです


その重要な要素とは何か?

 

 

それは、1回のトレードにおいてのリスクです

 

 

このとても重要な要素がネット上に出回っている
バルサラの破産確率表には入っていないことも
多いです

 


考えてみてください

 

例えば
勝率90%で損益率がどれだけあろうが、
1回のトレードで資金の100%突っ込んだら
1回でも破産します

 

資金の50%のリスクで勝負しても
破産する可能性はかなり高いでしょう

 

それが勝率90%だろうが
損益率が3でも5でも関係無いですよね

 

 

これは極端な例ですが、
実際トレードにおいて確かに
勝率と損益率のバランスは大事ですが、
そこに更に大切になってくるのが
1回のトレードでとるリスクがどれだけか
ということです

 

しかし実際よくある
バルサラの破産確率表には
勝率と損益率は記載されているものの、
このとても重要な1回のトレードリスクが
記載されていないことが多いので、
多くの人がこのトレードリスクに対して
考えが疎かになっています

 

バルサラの破産確率表 トレード資金管理

 

本来は、この
勝率×損益率×1トレードリスク

 

この3つのバランスを考えた上で
破産の確率を考えていくのが
バルサラの破産確率ということになります

 


実際、バルサラの破産確率表の
本来の大元の理論としては
その3つの要素を考えて解説されています

 

なので良くネットで出回っているような
バルサラの破産確率表では無く、
もう少し複雑な表になっています


しかしそれが拡散されていく過程で
形が変わってしまったり、
リスクに関しては固定が前提条件として
表だけが作られていたりして
見る側が勘違いしているのかと思います

 

本来のバルサラの破産確率表は
少し複雑になるので
完璧に理解しなくても良いとは思いますが、
ただネット上によくある
バルサラの破産確率表を信じて
自分は大丈夫、であったり
これくらいを目指そう!と考えている人も
いるようなので、注意したほうが良いですよ、
ということです

 

 

ここでもう一つですが、
ではちなみにリスクの%の数値まで
記載されているような
バルサラの破産確率表であれば信用していいのか?

 

というところに関してもですが、
それでも完全に信用するべきでは無いです

 

もちろんある程度の目安として
1つの基準値としては使えるかもしれませんが、
それでもはっきりと言いたいのは
トレードをする以上必ずリスクを負うものであり、
相場の世界で100%なんていうのは存在しません


どれだけ勝率と損益率が良くても、
勝率100%はあり得ないし
トレードを重ねる以上、
破産する確率は絶対に0にはなりません

 

 


では実際トレードする中で
一番何を気にしたら良いか?

 

というところですが、
勝率や損益率よりも
まず大事なのはリスク管理です

 

自分がトレードに使える資金全体から
2,3%程度以内にしておくことで
破産する確率はかなり少なくなる
という考えで良いと思います

 


あとは感情的になって
ギャンブルトレードや
リベンジトレードをしたり
損切りしなかったり、損切りをずらしたり、
いきなりロットをあげたり、
というのをしないことが重要です

 


勝率、損益率は
どちらも極端に低く無ければ
そこまで気にすることは無いと思います

 

勝率50%以上、損益率1以上
(スプレッド、手数料込みで)
あれば繰り返してもマイナスには
ならないということですし、
もし勝率が50%以下でも
損益率でカバーもできますし、
損益率が1以下でも
勝率でカバーできます

 

また、勝率も損益率も
トレードの技術が上がってくれば
後からでもついてくるものなので、
まずはそこまで勝率と損益率に
神経質にならずに、
しっかりとした資金管理、
リスク管理を行っていく事を
心がけていけば良いかと思います

 

 

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